THE REGULARITY OF THE FREE BOUNDARY FOR STRIKE RESET OPTION

来源 :Acta Mathematica Scientia | 被引量 : 0次 | 上传用户：feit0679

【摘要】

：

A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder.Th

【作者】

：

杨舟

【机构】

：

SchoolofMathematicalSciences

【出处】

：

Acta Mathematica Scientia

【发表日期】

：

2010年5期

【关键词】

：

自由边界边界正则性期权广义变分不等式定价模型边界平滑抛物线选项 strike reset option free boundary variati

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A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder.The pricing model of the option can be formulated as a parabolic variational inequality and the o

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