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首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价
【摘 要】
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首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,
【机 构】
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河北师范大学数学科学学院
【出 处】
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河北师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11501164),河北省自然科学基金(A2019205299),河北省教育厅基金(QN2019073),河北师范大学重点基金(L2019Z01)
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