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奇异方差矩阵的Markowitz's证券组合投资决策模型的最优化解法
奇异方差矩阵的Markowitz's证券组合投资决策模型的最优化解法
来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leolee
【摘 要】
:
基于Markowitz证券组合投资模型:min1/2WtVW,s.t.Wte=1,WtE(X)=μ0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差
【作 者】
:
田振明
【机 构】
:
广州中医药大学经济与管理学院
【出 处】
:
数量经济技术经济研究
【发表日期】
:
2005年10期
【关键词】
:
证券组合投资
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基于Markowitz证券组合投资模型:min1/2WtVW,s.t.Wte=1,WtE(X)=μ0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法.
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