【摘 要】
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组稀疏投资选择问题是目前金融学领域里十分核心和活跃的课题之一。这一问题的研究和解决需要在一个跨学科的平台上进行,通过应用统计估计、最优化理论、矩阵分析和经济学等
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11601409),陕西省自然科学基础研究计划青年项目(2017JQ1029).
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组稀疏投资选择问题是目前金融学领域里十分核心和活跃的课题之一。这一问题的研究和解决需要在一个跨学科的平台上进行,通过应用统计估计、最优化理论、矩阵分析和经济学等学科知识,结合分块矩阵的思想,采用对比、分析、归纳等方法,从而取得了较为丰富的研究成果。本文在Markowitz开创的理性投资者进行资产组合的理论和方法的基础上,基于L1,1/2正则化理论,构建了组稀疏投资选择模型,得出了数值求解这类模型的Half阈值算法。
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