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本文应用带双指数跳跃因子的GARCH模型对我国A股市场综合指数收益率序列进行了实证研究,研究结果表明带双指数跳跃因子的GARCH模型能够比传统的GARCH-JUMP模型更好的刻画我国A股市场收益率序列的动态变化特征。
基于带双指数跳跃因子GARCH模型的中国股票市场波动性研究
【摘 要】
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本文应用带双指数跳跃因子的GARCH模型对我国A股市场综合指数收益率序列进行了实证研究,研究结果表明带双指数跳跃因子的GARCH模型能够比传统的GARCH-JUMP模型更好的刻画我国
【机 构】
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南京财经大学金融学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年A10期
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