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本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式表达式,推广了文献[19]的结果.
带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略
【摘 要】
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本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式
【机 构】
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安徽师范大学数学计算机科学学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2017年1期
【基金项目】
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Supported by the National Natural Science Foundation of China（11401010）, the Natural Science Foundation of Education Department of Anhui Province（KJ2012ZD01）, the Philosophy and Social Science Plannin
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