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本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决一般最优问题所应符合的HJB方程和验证定理.假设有比例和固定交易费用以及在破产时刻产生最终值,得到了相应的最优值函数,最优分红策略,再保险策略以及融资策略.
具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题
【摘 要】
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本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决一般最优问题所应符合的HJB方程和验证定理.
【机 构】
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河北工业大学理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133,11471218),the Natural Science Foundation of Hebei Province(A2014202236,A2014202052).
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