上海铜期货日流动性与日波动性关系的实证研究

来源 :北京理工大学学报：社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaolianzhang

【摘要】

：

本文对上海期货交易所铜期货市场的日流动性和波动性进行了实证研究.在考察交易量与波动的关系时借鉴了混合分布假设理论（MDH）,而在考察流动性比率与波动性的关系时则在前人基

【作者】

：

韩小龙曹奇

【机构】

：

天津大学管理学院,中国工商银行北京分行

【出处】

：

北京理工大学学报：社会科学版

【发表日期】

：

2006年2期

【关键词】

：

铜期货市场流动性波动性 Copper futures market liquidity volatility

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本文对上海期货交易所铜期货市场的日流动性和波动性进行了实证研究.在考察交易量与波动的关系时借鉴了混合分布假设理论（MDH）,而在考察流动性比率与波动性的关系时则在前人基础上建立了新的模型.通过实证得出交易量与波动率有显著的正相关关系的结论.而在考察流动性比率与波动性关系时,却发现二者并没有显著的关系.

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