【摘 要】
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本文运用Eviews和SPSS软件研究股指的波动特性,选取的样本区间为1990年12月19日至2010年4月1日的日股指收盘价,应用EGARCH模型进行模拟,并对比GARCH模型的预测结果,从而得出
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本文运用Eviews和SPSS软件研究股指的波动特性,选取的样本区间为1990年12月19日至2010年4月1日的日股指收盘价,应用EGARCH模型进行模拟,并对比GARCH模型的预测结果,从而得出结论。
This paper uses Eviews and SPSS software to study the volatility of stock index. The selected sample interval is the closing price of Japanese stock index from December 19, 1990 to April 1, 2010. The EGARCH model is used to simulate and the forecast results of GARCH model are compared. To conclude.
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