【摘 要】
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本文根据上证指数的历史数据,测算了各个均线下移动平均线交易策略的收益率的均值和方差,研究了买入持有策略、随机买卖策略和基于最优均线的移动平均线交易策略的收益特征,
【机 构】
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中国银行业监督管理委员会乐山监管分局
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本文根据上证指数的历史数据,测算了各个均线下移动平均线交易策略的收益率的均值和方差,研究了买入持有策略、随机买卖策略和基于最优均线的移动平均线交易策略的收益特征,并通过比较得出基于106日均线的移动平均线交易策略优于买入持有策略和随机买卖策略的结论,而上述结论也从一个侧面论证了中国股市不满足弱有效市场假说的相关定义,即中国股市不是弱有效市场。
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