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经验表明高频时间序列的分布常是"肥尾"型的,而非传统建模中的"薄尾"型的正态分布.为体现"肥尾"现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中.使用极值理论和极值指数估计量的性质,在大样本的情况下得到序列分布"肥尾"现象的检验方法.
时间序列“肥尾”现象的统计检验
【摘 要】
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经验表明高频时间序列的分布常是"肥尾"型的,而非传统建模中的"薄尾"型的正态分布.为体现"肥尾"现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中.使用极值理论和极值指数估计
【机 构】
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西南师范大学数学系,西南财经大学统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年3期
【基金项目】
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国家社会科学基金
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