【摘 要】
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配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方
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配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法,该方法使用累计收益的价差(相对波动)为依据来考察股票之间的相关性,通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是:找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对,在股价波动过程中反复套利,从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现,交易策略在上证指数大涨时收益很好,在上证指数震荡和下跌时,收益依然令人满意。
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