动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题

来源 :山东大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuxuan88
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将数据生成过程为一阶自回归的时间序列yt=α+ρyt-1+εt, εt~i·i·d(0,σ^2),t=1,2,...T的大样本性质推广到动态平行数据模型中,在固定效应模型中构造并证明了模型设定的χ^2统计量,并解决了动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题.
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