【摘 要】
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利用分形理论对我国股市的有效性进行研究,研究的对象包括:上证 A股指数、深成 A股指数、上证 B股指数和深证B股指数。首先通过Kolmogorov-Smirnov检验法来检验中国股市收益
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利用分形理论对我国股市的有效性进行研究,研究的对象包括:上证 A股指数、深成 A股指数、上证 B股指数和深证B股指数。首先通过Kolmogorov-Smirnov检验法来检验中国股市收益率的正态性,得出收益率不是正态分布的,在此基础上,利用分形理论中的R/S分析法来研究中国股市的有效性。研究的结果表明,中国股市具有明显的分形结构,因此不是有效市场,A股市场相对于B股市场来说是比较有效的,B股市场的可预测性大于 A股市场。同时,还进一步研究了中国股票市场的非周期循环。
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