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上证B股市场风险、效率的度量及与A股的比较
上证B股市场风险、效率的度量及与A股的比较
来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snake916
【摘 要】
:
文章运用GARCH方法对1996年12月以来上海A、B股市场的波动风险进行了度量,经比较发现:上海B股市场的波动风险在绝大部分时间要高于A股市场.在此基础上,文章对上海A、B股市场
【作 者】
:
杨超
伍逊
【机 构】
:
天津财经学院金融系
【出 处】
:
统计与信息论坛
【发表日期】
:
2003年3期
【关键词】
:
上证A股B股
波动
风险度量
GARCH
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文章运用GARCH方法对1996年12月以来上海A、B股市场的波动风险进行了度量,经比较发现:上海B股市场的波动风险在绝大部分时间要高于A股市场.在此基础上,文章对上海A、B股市场风险差异的成因进行了分析,得出了一些结论.
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