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假定股票价格服从分数O-U过程,利率服从分数Vasicek利率模型,利用风险中性定价公式及随机分析理论等,给出两类欧式幂型看涨、看跌期权的定价公式,并推导出它们的看涨-看跌平价公式.
分数维Vasicek模型下欧式幂型期权的定价公式
【摘 要】
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假定股票价格服从分数O-U过程,利率服从分数Vasicek利率模型,利用风险中性定价公式及随机分析理论等,给出两类欧式幂型看涨、看跌期权的定价公式,并推导出它们的看涨-看跌平
【机 构】
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北京邮电大学理学院
【出 处】
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中国科技信息
【发表日期】
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2014年2期
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