几种风险度量方法的比较

来源 :科技创新与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户：chinaprogram

【摘要】

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VaR（Valueat Risk）指市场正常波动下,在一定概率水平（置信度）下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量

【作者】

：

沈波向君幸李孔王晓彤

【机构】

：

中国矿业大学北京理学院

【出处】

：

科技创新与应用

【发表日期】

：

2017年25期

【关键词】

：

风险度量 VAR 历史模拟法资产组合 CVAR 均值-CVAR模型 GARCH模型

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VaR（Valueat Risk）指市场正常波动下,在一定概率水平（置信度）下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量风险的另一种方法CVaR以及基于GARCH模型对VaR计算方法进行改进.选取上证指数数据分别采用三种方法进行实例分析并进行比较.

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