均值-CVAR模型相关论文
社会保障基金是我国的战略储备基金,在人口老龄化高峰时期用于社会保障支出的补充和调剂。社会保障基金理事会是社保基金的管理机......
本文利用CVaR 方法代替方差或VaR 来度量风险，从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于期望和CVaR 的一般二元效用函数（关于均值递......
近年来,随着信息技术在金融领域的深入应用与发展,数字加密币获得了极高的关注度。从全球范围来看,数字加密币不论是种类还是市值......
随着金融市场的不断发展，金融衍生品的不断增加，投资机构的证券与期货已变为一个高风险的行业，投资者怎样把资金按不同的比例分配投入......
本文将投资组合理论中的均值-CVaR模型作为基础工具，解决一类分布鲁棒优化问题。此类鲁棒优化问题所涉及的随机变量，不服从特定的具......
CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace......
当前，我国保险业竞争日趋激烈，保险公司的承保利润持续下降，保险公司想要获利必须依靠保险投资业务。但是我国保险投资的收益率仍然较......
股票市场是财富集聚的一个重要来源,同时也存在着巨大风险。对投资者来说,在获得预期收益的同时更应关注如何有效地规避风险。我国......
利用VAR模型来预测外汇储备各币种未来的收益率,利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述不同币种结构下外汇储备的风险......
本文首先解释了投资组合优化模型的原理。然后，分析了各种投资组合优化模型的特点，并且在不考虑各种限定条件的均值-Ma模型的基础上，......
本文针对传统的均值-方差模型,提出优化的基于GARCH模型拟合预期收益率的投资组合选择预测值-CVaR模型,选取中国国贸、宝钢股份、......
为了比较不确定需求及风险厌恶假设下不同价格契约模式对供应链收益的影响,基于引入CVaR模型后能够产生等效前沿的均值-CVaR模型,......
利用VAR模型来预测外汇储备各币种未来的收益率，利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述不同币种结构下外汇储备的风险状......
长期以来,我国的金融市场,尤其是股票市场存在较大的投资风险。从众心理所导致的羊群效应,尚待完善的监管体制以及一些恶意坐庄行......
我国在社会尚未实现现代化时人口结构就已未富先老,过早进入了老龄化时代,因此,在我国社会运行和公共治理领域,如何为不断扩张的老......
企业年金在多支柱养老保险体系中扮演着越来越重要的作用。为实现企业年金保值增值，本文根据我国企业年金的发展现状和《企业年金基......
在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要......
金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值V......
VaR（Valueat Risk）指市场正常波动下,在一定概率水平（置信度）下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法......
金融市场自诞生以来就与风险相伴,二战结束时建立起来的“布雷顿森林体系”维持了三十多年后崩溃,取而代之的浮动汇率使得汇率变化......
随着现代金融理论的发展及金融监管的需要,VaR和CVaR方法被提出来,并被广泛用于投资组合选择理论中.然而事实上,投资者在投资决策......
在如今经济全球化的时代，金融市场与人们的生活息息相关，股票又是金融市场的重要组成部分，因此研究股票的各种特点具有非常重要的意义......
资本市场是一个收益和风险并存的市场。在资本市场中投资者面临的首要问题是如何有效地规避风险并获取收益。为了规避风险,投资者,......
国际化资产配置既可以降低国家层面的风险,又可以对冲掉某些特质风险。经济的全球化、政策的开放、财富的积累、投融资渠道的拓宽,......
证券市场是一个高风险市场,众多不确定性因素导致难以预测市场趋势,投资者不断地寻找能够有效降低投资风险而获得更高收益的投资策......
在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的......
条件风险值（CVaR）是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的......
本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异......
随着科学技术的高速发展,信息传递也越来越快捷,各国金融市场对全球各国经济信息的反应也越来越迅速,经济全球化的快速发展,使得经......
基于均值-CV aR模型,根据《企业年金试行办法》中对企业年金基金投资方面的规定,以货币市场工具、中长期国债和金融债、可转债及股......
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的......
投资组合理论研究的是如何进行投资决策，将资金按一定比例分配到不同的风险资产上，在获取一定收益的同时又达到分散风险的目的。理性......
当前,我国保险业竞争日趋激烈,保险公司的承保利润持续下降,保险公司想要获利必须依靠保险投资业务。但是我国保险投资的收益率仍......
贷款作为商业银行传统经营业务以及银行的主要利润来源，其带来的信用风险一直是商业银行经营管理的重点，银行业的信用风险一旦发生，将......
投资组合优化研究的是投资者如何通过合理的资金分配来达到既定收益下风险最小化或者既定风险水平下收益最大化,即如何选择最优资......
