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本文基于一类非线性扩散过程的离散可观测数据,建立一种新的参数估计方法.即用GARCH类模型逼近估计相应扩散过程中的参数,并给出估计性质.
估计一类非线性扩散过程参数的新方法
【摘 要】
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本文基于一类非线性扩散过程的离散可观测数据,建立一种新的参数估计方法.即用GARCH类模型逼近估计相应扩散过程中的参数,并给出估计性质.
【机 构】
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中国人民大学
【出 处】
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数学季刊：英文版
【发表日期】
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2002年2期
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