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本文在普通欧式看涨期权价格基础上,研究了涉及期权卖方对于违约金支付的三种情形,一是以一个预先约定的违约金进行违约赔偿;二是以到期日敲定价格的一个固定百分比进行违约赔偿;三是以初始保费的一个乘数进行违约赔偿。本文对有违约风险的欧式看涨期权分析基础上,针对几种具体不同情形给出了对应定价公式。
有违约风险的欧式看涨期权定价探讨
【摘 要】
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本文在普通欧式看涨期权价格基础上,研究了涉及期权卖方对于违约金支付的三种情形,一是以一个预先约定的违约金进行违约赔偿;二是以到期日敲定价格的一个固定百分比进行违约
【机 构】
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中国人民银行宝鸡市中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2017年12期
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