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假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并建立了平价公式。
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
【摘 要】
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假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并
【机 构】
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上海财经大学应用数学系,上海金融学院应用数学系
【出 处】
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上海金融学院学报
【发表日期】
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2012年4期
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