保险精算方法相关论文
金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化.考虑到......
期权定价是金融工程学研究的热点问题之一.各类新型期权的定价是期权定价理论研究的重点问题.后定选择权是一种可以改变期权本身收......
可转债作为一种新型金融衍生工具,其价值可以简单理解为转股权价值与债券价值之和。MogensBladt与Tina Hvid Rydberg于1998年首先......
金融数学是一门交叉学科,在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价和套期保值理论是金融数学研究的核心问题之一,它......
利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权......
巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一.传统的基于无套利的完备市场假设下的资本资产定价方法不能有效地为以巨......
在双分数布朗运动环境下,讨论具有随机利率的欧式几何篮子期权定价问题。假设股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,随机......
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布......
假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出......
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,......
本文在无市场假设的基础上，仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法，得到了标的资产（股票）服从几何分数布朗运动的欧式......
研究基于次分数Brown运动的脆弱期权定价问题.假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期......
可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uh......
以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环......
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程，利率满足分数Vasicek利率模型，利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法，讨论几种新型期权-欧......
假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用......
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值......
利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定......
在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建......
本文研究了股票价格服从混合分数布朗运动模型下带跳过程的两值期权的定价问题。首先通过热传导方程理论得到了两值期权的定价公式......
期权定价是金融数学的核心问题之一，金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗......
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述......
针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以......
为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价，在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修......
以信用风险模型为基础，假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动，利率满足由分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型，建立......
为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合......
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分......
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保......
由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关......
在考虑汇率对期权价格的影响下，对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设，利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质，得到了此......
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动......
为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精......
期权定价理论是金融数学研究的核心问题之一。1973年Black和Scholes假设股票价格在几何布朗运动环境下，提出了著名的Black-Scholes......
1973年，Black和Scholes假定标的资产价格服从几何布朗运动，建立了期权定价模型并给出了定价公式。Black-Scholes公式标志着期权定价......
在现代金融学中,期权定价研究一直是核心问题。期权理论研究的重点在于两个方向:一是如何构造出新型的期权,以满足不断变化的市场......
期权定价和保险精算本质上都是对更广泛意义上的“或有索取权”的权利价值进行分析定价,这就为保险精算方法与期权定价模型在不确......
文章讨论了再装股票期权在再装日按B—S定价模型执行所产生的经理激励缺陷，提出了将有效期内股价的几何平均值作为再装期权结算价格......
期权定价问题一直是金融数学的核心问题之一.现今金融市场衍生出了许多新型期权,篮子期权就是其中的一种.近年来有学者发现由于双......
保险精算方法（三）信度理论严颖成世学（中国人民大学）程侃（中国科学院应用数学所）信度理论（ｃｒｅｄｉｂｉｌｉｔｙｔｈｅｏｒｙ）又称经验率理论，其理论及应用在非寿险领域中已有......
期权定价理论是现代金融数学的主要内容之一,在现代金融证券市场控制风险方面也有着广泛应用.近些年,随着金融市场的蓬勃发展,为了......
巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾......
期权定价问题是金融应用数学领域上的核心问题之一,也是最复杂的问题之一.20世纪70年代,Black和Scholes发表了关于期权定价的开创......
套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及......
期权定价问题引入了一种新的思想,即采用保险精算的方法,以此来解决非均衡、有套利、不完备市场条件下的期权定价。将期权定价问题......
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算......
