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假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式.
双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型
【摘 要】
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假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运
【机 构】
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西安工程大学理学院,华侨大学
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2016年3期
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