基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Viola2007
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文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R^2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,不论是模型预测评估还是转折点预测,一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型;样本外预测结果表明,动态probit模型的预测效果优于
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