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基于量子力学的基本假设,对Zhang和Huang提出的股票市场量子模型进行了改进,构建新的股票市场的哈密顿函数。通过求解相应的薛定谔方程,得到描述股票收益率的波函数。从理论上验证了在中国股票市场上,股票的价格受到市场信息的影响,因利好信息而升高,因不利信息而下降。
中国股票市场的波函数
【摘 要】
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基于量子力学的基本假设,对Zhang和Huang提出的股票市场量子模型进行了改进,构建新的股票市场的哈密顿函数。通过求解相应的薛定谔方程,得到描述股票收益率的波函数。从理论
【机 构】
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安徽农业大学经济管理学院
【出 处】
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井冈山大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年5期
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