论文部分内容阅读
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动，股票价格遵循带跳的O-U过程，建立汇率连动期权市场模型，利用保险精算方法和Girsanov公式，给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式．
跳跃过程下的汇率连动期权的定价
【摘 要】
：
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动，股票价格遵循带跳的O-U过程，建立汇率连动期权市场模型，利用保险精算方法和Girsanov公式，给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨
【机 构】
：
山东科技大学理学院,山东科技大学经济管理学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2010年1期
【基金项目】
：
基金项目：山东科技大学“春雷计划”资助项目（2008AZZ087,2008AZZ092）
其他文献
各盟行政公署、市人民政府，各旗县人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：为进一步贯彻落实国务院关于转变政府职能、适度下移行政执法重心的改革精神，经2016年4月5
利用数学分析方法，讨论了具分布时滞Cohew-Grossberg神经网络周期解的存在性与吸引性，推广了已有的结论．
地震是伴随地球存在而发生的一种自然现象,是人类面临的一大天灾,根本无法阻止其发生。为了有效的减轻地震灾害造成的影响,本文讨论了应急保障的重要作用,接着介绍了如何加强应急保障工作的措施,最后对应急保障工作进行了总结。
<正> 一、加强财务管理,走科技兴财之路 目前依靠科技振兴经济的热潮正在兴起,走科技兴财之路已成为一种必然趋势。首先,财政工作的改革要求变资金投入生财为依靠科技兴财。
各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：为认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》（国办发[2016]13号）精神，自治区人民政府
近几年来,莱芜市始终坚持科技是第一生产力的指导思想,把科技成果转化当作科技工作的重中之重来抓,围绕科技成果转化的机制、体制、组织形式等进行了大量的探索和实践,产生了
蒙阴县地处沂蒙山区腹地,自西汉初置县,距今已有2000多年的历史,是秦朝大将蒙恬和我国古代五大发明之一——珠算发明人刘洪(东汉)的故乡。举世闻名的孟良崮战役就发生在蒙阴
将一类两相模型作了一个推广．将模型中的Laplace算子换成P—Laplace算子后，研究了方程的解，得出解的一个导数估计．
<正> 随着高校教育改革的深入,高校的教学科研力度加大,高校馆藏用户对文献的需求量亦加大,且质量要求提高,并表现出多样化趋势,而当前图书经费严重短缺,如何充分开发利用馆
将特征价格理论应用于具体的二手住房市场，通过搜集、整理得到2075个石家庄市二手住房价格和特征样本数据，选取了住房的建筑自身、区位和邻里等三类特征作为解释变量，采用最小二