【摘 要】
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运用DCC-GARCH模型研究了2015年5月至2016年5月间我国的沪深300指数期货(IF)、中证500指数期货(IC)和上证50指数期货(IH)收益率的动态相关性和风险溢出效应.研究表明:在市场
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“不完全市场中相关性风险和最优组合选择研究”(71073023);福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持
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运用DCC-GARCH模型研究了2015年5月至2016年5月间我国的沪深300指数期货(IF)、中证500指数期货(IC)和上证50指数期货(IH)收益率的动态相关性和风险溢出效应.研究表明:在市场出现系统性风险的情形下,并未出现动态相关性增大的情况.在风险溢出效应的研究中,IC对IF的风险溢出效应为正;IF对IH的风险溢出效应为正;IC对IH的风险溢出效应为负;IF对其自身的风险溢出效应为正.
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