【摘 要】
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本文以欧元区的数据为例,基于宏观经济学和期限结构动力学的组合模型,估算了通胀风险溢价的大小和力度。名义收益率和与物价指数挂钩的收益率等相关数据都被用在了实证分析中
【基金项目】
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国家社会科学基金项目《形成有利于科学宏观调控体系中通货膨胀预期的研究》项目号:《08CJL013》,陈虹,2008年度
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本文以欧元区的数据为例,基于宏观经济学和期限结构动力学的组合模型,估算了通胀风险溢价的大小和力度。名义收益率和与物价指数挂钩的收益率等相关数据都被用在了实证分析中。我们的结论指出,欧元区收益曲线中的溢价大部分反映了真实的风险,即会影响到名义债券和指数挂钩债券回报的风险。在欧洲货币联盟时期,通胀风险溢价通常是可以忽略的,偶尔会有取决于统计上的重要性的小波动存在(2004-2006)。原始均衡通胀率的波动看起来已经足以反映通胀风险溢价中的这些变动,然而长期通胀预期自1999年至今仍然保持着明显的固定状态。
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