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基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价
基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价
来源 :时代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunchaojacksun
【摘 要】
:
以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的Va
【作 者】
:
曾玉华
侯佳敏
张晓棠
虞晨鸿
【机 构】
:
杭州电子科技大学经济学院,
【出 处】
:
时代金融
【发表日期】
:
2015年24期
【关键词】
:
QDⅡ基金
詹森指数
风险价值度(VaR)
条件风险价值(CVaR)
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以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论。
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