【摘 要】
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提出了基于分类信息的C-GARCH模型和S-GARCH模型,并结合传统未考虑分类信息下的GARCH模型,以上证综指五分钟数据为样本,对波动率进行了实证分析;研究结果表明：分类信息GARCH模
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提出了基于分类信息的C-GARCH模型和S-GARCH模型,并结合传统未考虑分类信息下的GARCH模型,以上证综指五分钟数据为样本,对波动率进行了实证分析;研究结果表明：分类信息GARCH模型优于未考虑分类信息的模型,最优模型为C-GARCH模型,其次为S-GARCH模型;好消息和坏消息对高频数据方差的影响程度相对较小,但却提高了描述精度;好消息与方差波动负相关,坏消息与方差波动正相关;坏消息对波动率的影响比好消息大,具有非对称性。
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