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基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价
基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价
来源 :合肥工业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:baikubk258
【摘 要】
:
文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
【作 者】
:
石方圆
杨立保
李翠香
【机 构】
:
河北师范大学数学与信息科学学院,邢台学院数学与信息技术学院
【出 处】
:
合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2017年12期
【关键词】
:
Ornstein-Uhlenback(O-U)过程
泊松过程
彩虹期权
保险精算
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11571089)
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文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
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