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介绍VaR模型在社保基金投资组合的风险度量,利用VaR模型对社保基金投资102组合进行实证分析,将未来有可能发生的损失在一定概率的前提下,用一个数值来概括,直观地通过该数值判断其投资组合的风险程度,从而为投资机构提出参考建议。
基于VaR的社保基金投资组合风险预测研究
【摘 要】
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介绍VaR模型在社保基金投资组合的风险度量,利用VaR模型对社保基金投资102组合进行实证分析,将未来有可能发生的损失在一定概率的前提下,用一个数值来概括,直观地通过该数值
【机 构】
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天津工程师范学院经济与管理学院
【出 处】
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天津工程师范学院学报
【发表日期】
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2009年02期
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