【摘 要】
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随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市,针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题,提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算
【机 构】
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上海交通大学计算机科学与工程系,上海机电工程研究所
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随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市,针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题,提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算和操作,实现大跨度的复杂交易,简化用户操作的套利交易解决方案,通过国外市场数据接口SPTrader和国内市场数据接口CTP获取行情数据,实现了对全球商品期货交易所的任意两合约的套利方法。首先介绍并分析了基于泛化套利交易系统的优势,然后对系统进行了分析和概要设计,重点阐述了策略设置、策略监控管理模块及系统逻辑架构,最后对系统的整体运行情况进行测试评估。
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