【摘 要】
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证券市场股价运动是否存在长记性,近年来的实证研究结论不一.其中重要原因是数据选择的局限和检验方法的不统一.通过自相关函数、修正的R/S和GPH方法对中国证券市场的日和五
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海政法学院政治学与行政管理系,
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证券市场股价运动是否存在长记性,近年来的实证研究结论不一.其中重要原因是数据选择的局限和检验方法的不统一.通过自相关函数、修正的R/S和GPH方法对中国证券市场的日和五分钟数据进行了递进检验,得出了一些与众不同的结论.
The stock market movement in the stock market has long-term memory, and the empirical researches in recent years have different conclusions.It is mainly due to the limitation of data selection and the inconsistency of test methods.According to the self-correlation function and the modified R / S and GPH methods, The daily and five-minute data were tested in a step-by-step fashion and some unique conclusions were drawn.
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