【摘 要】
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本文以我国A股市场上市的27只证券股作为研究对象,根据规模和账面市值比将27只股票分成4组,使用Fama-French三因子模型进行实证分析。结果表明:我国证券股的系统性风险与市场
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本文以我国A股市场上市的27只证券股作为研究对象,根据规模和账面市值比将27只股票分成4组,使用Fama-French三因子模型进行实证分析。结果表明:我国证券股的系统性风险与市场因素呈正相关,并且证券股面对的风险程度小于市场面对的风险程度。小规模和大规模低账面市值比的公司具有明显的规模效应和账面市值比效应,而在大规模高账面市值比的公司中,这两个因素不显著。我国证券股中的小规模、低账面市值比的股票盈利空间较大,具有成长潜力。大规模、低账面市值比的公司多数属于国有控股型,风险收益相对稳定,适合长期投资。
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