账面市值比效应相关论文
资产定价问题一直是金融学研究的核心问题之一。早期的资本资产定价模型是单时期的静态模型，不能解释股票市场的市值效应和账面市值......
20世纪60年代以来，人们逐渐接受了有效市场假说(EMH)，在EMH假设和会计信息观的影响下，对会计信息与企业价值关系的研究成为财务学研究......
本文研究的目的在于通过对中国股票市场基金所持股票的研究，建立起针对中国市场的基金交易行为、无形信息和账面市值比之间的关系。......
资本资产定价模型(CAPM)和有效市场假说是经典金融理论的基石，主要探讨完全竞争市场和理性经济人假设条件下资本市场的行为。对国内......
“沪港通”即沪港股票市场交易互联互通机制,分为“沪股通”和“港股通”两部分,是我国资本市场与国际资本市场接轨的重要举措。本......
资产定价理论发展过程中出现了很多经典的定价模型,这些理论的出现使得投资者进行股票收益预判、公司的价值预估以及投资策略的构......
本文以我国A股市场上市的27只证券股作为研究对象,根据规模和账面市值比将27只股票分成4组,使用Fama-French三因子模型进行实证分......
本文以1995年7月-2010年6月沪深两市所有A股上市公司为样本,对我国市场是否存在规模效应,账面市值比效应(BE/ME)及Fama和French三......
本文以1996~2015年在沪深两市交易的A股公司为样本,分析原始股利、股利发放、增发股利三种情况对股票异常报酬率的影响;检验上市公......
流动性是证券市场最重要的性质之一,它是指资产在一定的时间内以合理的价格成交且不会导致价格大幅波动的能力。Amihud和Mendelson......
本文以2002—2010年中国A股股票作为研究对象,对中国股市的规模效应和账面市值比效应进行了实证分析。结果表明,在样本期间内中国......
本文对中国股市进行研究。结果发现:一方面,规模效应和账面市值比效应受到收益率计算时间间隔的影响;另一方面,随着时间的推移规模......
近三十年来,越来越多的实证研究发现,证券市场存在一些资本资产定价模型无法解释的异常现象。本文对证券市场主要异象:日历异象(包......
资产定价问题一直是金融学研究的核心问题之一。早期的资本资产定价模型是单时期的静态模型,不能解释股票市场的市值效应和账面市......
本文研究沪深A股市场股票收益率的截面性质,并检验Fama,French三因素资产定价模型在中国A股市场的适用性。结果表明,沪深A股市场存......
本文将账面市值比分解为反映公司基本面的有形收益和反映投资者主观预期的无形收益,以1994-2008年间在沪深两市交易的A股公司为研......
利用我国创业板市场数据，本文验证了账面市值比效应在创业板上市公司股票的存在性，进而从R＆D投入强度、风险因素等方面入手，分析了账面......
资本资产定价模型(CAPM)和有效市场假说是经典金融理论的基石,主要探讨完全竞争市场和理性经济人假设条件下资本市场的行为。对国......
本文采用2002-2005年间上证A股市场的月度交易数据对Fama-French三因子模型在我国证券市场的适用性问题进行了实证研究,并考察了样......
本文选取2001-2005年沪深两市低账面市值比公司作为研究样本,构造可用于判别成长型公司财务状况的综合财务指标G指数,旨在帮助投资......
本研究选取2001-2018,2010-2018及2007、2008、2015三个时间段的数据,进行时间序列回归,对三因子模型在我国A股市场上的有效性进行......
