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期刊论文
幂型几何亚式期权的概率分析定价法
幂型几何亚式期权的概率分析定价法
来源 :延安大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:nathon_zhwang
【摘 要】
:
针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权
【作 者】
:
任芳玲
乔克林
【机 构】
:
延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
延安大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年2期
【关键词】
:
幂型期权
亚式期权
幂型几何亚式
概率分析
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针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
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