【摘 要】
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自巴塞尔协议规定用于确定风险资本充足率的内部模型必须是以VaR为基础的模型以来，VaR已成为目前最为流行的风险管理模型，此模型的引进和应用对改进我国商业银行信用管理有借鉴
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自巴塞尔协议规定用于确定风险资本充足率的内部模型必须是以VaR为基础的模型以来，VaR已成为目前最为流行的风险管理模型，此模型的引进和应用对改进我国商业银行信用管理有借鉴意义。本文回顾了传统的信用风险管理模型，着重对市场上基于VaR的三种主要信用风险度量和管理方法：CreditMetrics模型、KMV模型、Credit Risk’模型进行比较分析，阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
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