【摘 要】
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CAPM模型被认为是金融领域最重要的模型之一.该模型通过精巧的公式将个股收益与市场收益联系起来,并且提供了度量股票相对波动程度的重要指标β.但是,关于CAPM模型在市场中是
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CAPM模型被认为是金融领域最重要的模型之一.该模型通过精巧的公式将个股收益与市场收益联系起来,并且提供了度量股票相对波动程度的重要指标β.但是,关于CAPM模型在市场中是或否成立一直是学术圈争论的焦点.本文选取2008年金融危机之后中国上海股票市场的数据,运用定义和截面回归的方法来测试CAPM模型解释市场的能力.结果与大多数学者相同,即CAPM模型在中国市场并不成立.
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