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本文首先采用了我国债券市场的实际数据对矢量久期模型进行了检验,结果表明:矢量久期模型能够近似计算利率期限结构非平行移动情景下的债券价格,从而较有效的用来指导投资.然后比较矢量久期模型和现有久期模型,以揭示两者的异同.
对矢量久期模型的实证检验
【摘 要】
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本文首先采用了我国债券市场的实际数据对矢量久期模型进行了检验,结果表明:矢量久期模型能够近似计算利率期限结构非平行移动情景下的债券价格,从而较有效的用来指导投资.然
【机 构】
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兰州大学经济学院
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2009年8期
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