【摘 要】
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2008年的国际金融危机表明,亟需找出从宏观审慎监管角度测度系统性风险的方法,而长期边际期望损失(LRMES)方法能测度单体银行的系统性风险贡献度。本文基于2008年1月2日至201
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2008年的国际金融危机表明,亟需找出从宏观审慎监管角度测度系统性风险的方法,而长期边际期望损失(LRMES)方法能测度单体银行的系统性风险贡献度。本文基于2008年1月2日至2018年3月31日中国14家上市商业银行日收益率数据,运用LRMES方法度量中国上市商业银行对系统性风险贡献度,并用各银行季度LRMES与规模和收入结构等变量建立面板数据模型。实证表明,LRMES比较符合中国银行业的实际情况。扩大银行资产规模可降低系统性风险,而非利息收入业务及其规模增速扩大则增加了系统性风险;规模和收入结构之间相互作用能降低系统性风险。此外,在进一步考察规模和收入结构之间相互作用时发现,资产规模在某个临界值以下的小银行,开展非利息收入业务会提高系统性风险;而在该临界值以上的大银行,开展非利息收入业务则能降低系统性风险。
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