一类期权策略指数设计及其实证研究

来源 :中国软科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cxdzxc12

【摘要】

：

结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指

【作者】

：

余喜生姚雨薇

【机构】

：

西南财经大学经济数学学院

【出处】

：

中国软科学

【发表日期】

：

2019年S01期

【关键词】

：

SSEBXM策略指数上证50ETF 左偏尖峰降低尾部风险 SSEBXMSSE 50 ETFlePtokurtosistail risk

【基金项目】

：

国家自然科学基金面上项目(71871187),四川省社会科学规划项目(重点项目,SC19A017),成都市哲学社会科学规划项目(2019L53),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目,西南财经大学光华英才工程(百人计划)项目.

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结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指数为基准,对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究.结果显示,本研究提出的策略指数总体上具有良好的收益稳健性、抗跌性,且能够较好对冲尾部风险.

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