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双分数布朗运动下再装期权定价模型
双分数布朗运动下再装期权定价模型
来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:email_97
【摘 要】
:
在标的资产服从从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下
【作 者】
:
薛红
吴江增
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2015年6期
【关键词】
:
双分数布朗运动
再装期权
保险精算
bi - fractional Brownian motion
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在标的资产服从从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
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