【摘 要】
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根据我国期货市场收益的基本特性，本文从收益的波动性与概率分布出发，建立了能准确度量时变风险价值的EGARCH—GED模型，并与基于正态分布和t分布GARCH模型的风险价值计算效果进
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京财经大学金融学院,广东商学院金融系
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根据我国期货市场收益的基本特性，本文从收益的波动性与概率分布出发，建立了能准确度量时变风险价值的EGARCH—GED模型，并与基于正态分布和t分布GARCH模型的风险价值计算效果进行了比较。结果表明，基于EGARCH—GED模型的风险价值能更好地刻画我国期货市场的市场风险。另外，对我国期货市场各交易品种的风险趋势进行了比较和解析。
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