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采用沪深300股指期货修正数据和沪深300指数为样本数据,通过运用统计学、ADF平稳性检验、Johansen协整检验、Granger因果检验和VAR模型等计量方法对沪深300股指期货波动性和现货市场波动性之间的关联性进行实证研究,以求对我国证券市场的完善和成熟起到一定的参考和借鉴作用.
股指期货和股票指数的关联性分析——来自沪深300市场的实证分析
【摘 要】
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采用沪深300股指期货修正数据和沪深300指数为样本数据,通过运用统计学、ADF平稳性检验、Johansen协整检验、Granger因果检验和VAR模型等计量方法对沪深300股指期货波动性和
【机 构】
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中央财经大学 应用数学学院,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2013年02期
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