【摘 要】
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本文紧密结合后金融危机背景,考察中国经济增速下降前后上海股市风险特征。为此搜集了2008—2010年、2011—2016年期间上综指的样本数据,并分别运用t分布与GED分布下GARCH类
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本文紧密结合后金融危机背景,考察中国经济增速下降前后上海股市风险特征。为此搜集了2008—2010年、2011—2016年期间上综指的样本数据,并分别运用t分布与GED分布下GARCH类模型进行对比分析。研究发现,沪市在中国经济增速下降之前的股市风险均略高于中国经济增速下降之后的股市风险。同时也发现,沪市收益率呈现显著的非正态分布、长记忆性、波动持续性及杠杆效应,且不同阶段冲击不同,'利空消息'比'利好消息'对股市的冲击更大。
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