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浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
来源 :科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803luowei
【摘 要】
:
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
【作 者】
:
许阳
罗旭
段白杨
【机 构】
:
安徽工程大学数理学院
【出 处】
:
科技信息
【发表日期】
:
2013年34期
【关键词】
:
亚式期权
几何平均
浮动执行价格
【基金项目】
:
国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)
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假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
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