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讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.
混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型
【摘 要】
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讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出
【机 构】
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广西师范学院数学科学学院
【出 处】
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广西师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年3期
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