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建立了基于最小二乘原理的组合预测模型 ,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法 ,即Frank Wolfe算法 ,并将其应用于实证研究。结果表明 ,Frank Wolfe方法用于求解组合预测问题的权重时 ,是一种行之有效的方法。
一种新的计算组合预测权重的方法
【摘 要】
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建立了基于最小二乘原理的组合预测模型 ,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法 ,即Frank Wolfe算法 ,并将其应用于实证研究。结果表明 ,Frank Wolfe方法用于求解组合预测
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2001年02期
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