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基于现货电价具有信息不完全和不确定的特征，提出了一个基于灰色系统和极值理论的两阶段风险价值计算模型。该模型首先采用灰色GM（1，2]模型对电价序列进行过滤，以获得统计特性更好的独立同分布残差序列，然后运用极值理论的阈值模型直接拟合残差序列的尾部分布，从而获得准确有效的风险价值估计结果。采用基于马尔可夫链蒙特卡罗模拟的贝叶斯方法估计阈值模型的参数，克服了超阈值样本数据匮乏的问题。实证分析表明：该模型能对现货电价的变化做出迅速的反应，风险价值的估计结果在各置信水平下均准确有效，其计算工作量远小于现有的两阶段风